Apfel Handel Signale

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Seit ihrer Einführung im Jahr 1997 haben sich die DJX Index-Optionen zu einer der beliebtesten Indexoptionen entwickelt. NASDAQ 100 Index - Der Nasdaq 100 Index besteht aus 100 der größten inländischen und internationalen Unternehmen, die auf dem Nasdaq National Market (der Teil der Nasdaq Stock Market) ist. Bevor Sie irgendwelche Optionen Trading Service (System) abonnieren: In einigen Fällen kann es sehr schwierig sein, ein Online-Optionen Trading System zu bewerten. Optionen Investitionsstrategien: Geldmanagement-Strategien - Händler können aus einer Reihe von Geld-Management-Ansätze für Options-Trading wählen diese werden diktieren, wie viel zu investieren (und reinvestieren) in einem bestimmten Handel. Warum Handelsoptionen. Es gibt drei Hauptgründe, warum Händler vielleicht Optionen wünschen: Portfolio-Schutz, zusätzliches Einkommen, Spekulationen. Optionen Handelsstrategie. Erfolgreiche Händler erstellen ihre eigenen Regeln für Regeln (Options Trading Strategie), die sie immer folgen. Unterschied zwischen QQQQ und SPY. Allerdings sollten Sie sich bewusst sein, einige der Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen unseren QQQQ und SPY Optionen Signale. Optionen Indikatoren - Die Griechen. Die Griechen sind eine Reihe von Funktionen, die die Sensibilität eines Optionen Fair Value auf eine Reihe von Änderungen der Marktbedingungen zeigen. Optionen Indikatoren - Delta. Die Veränderungsrate des beizulegenden Zeitwerts der Option in Bezug auf die Veränderung des zugrunde liegenden Vermögenswertes ist Delta. Optionen Indikatoren - Gamma. Gammas sind am höchsten für at-the-money Optionen. Als Sie in-the-money oder out-of-the-money gehen, Gamma sinkt. Optionen Indikatoren - Rho. Es wird oft ausgedrückt, wie der Betrag ein Optionen Preis würde sich ändern, wenn ein Prozentpunkt bewegen in Zinssätze. QQQQ Optionen Trades. Vollständige Geschichte der QQQQ-Optionsgeschäfte seit Oktober 2003. Keine Backtests. SPY Optionen Trades. Die Geschichte der SPY-Option, die ab Juni 2006 beginnt. Keine Backtests - alle Trades sind real. 20. Mai 2011: 158 Während der SP 500 in dieser Woche mehrere neue High-Hit getroffen hat, als die Investoren die Brexit-Wehe abschüttelten, könnte der Börsenindex viel besser sein. Und es ist ziemlich klar, was die Firma schuld ist: Apple. Seekingalphainstablog47498064-vicorka4954456-market-breadth-sentiment-report Der Finanzsektor ging um mehr als 2 Prozent für das Jahr ab Mittwochs, der einzige SP 500-Hauptbranche im Rot. Analysten hatten in der Regel die Erwartungen für die Bankenerlöse in diesem Quartal als niedriges globales Wachstum gesenkt, die Brexit-Abstimmung und die Zentralbank-Lockerung dürfte die Gewinnmargen betragen. Socialize. morningstarNewSocializeforumsp3713243817611.aspxPageIndex9 In New York stieg der Dow Jones industriellen Durchschnitt um 10,14 Punkte auf 18.516,55, ein neuer Rekordhoch, während der SP 500 2,01 Punkte auf 2,161,74 zurückgab und der Nasdaq-Komposit um 4,47 Punkte auf 5,029,59 rutschte. Investorshub. advfnboardsreadmsg. aspxmessageid128240882 Ein Börsenschmelze endet immer genau wie ein Ponzi-Schema. Der Markt überdreht sich, wie jeder erwartet, dass die anderen Spieler den Markt in den Rüstungen an die Spitze bringen, bis jemand aufhört, einen Atemzug zu nehmen, schaut auf die außergewöhnliche Höhe quoraWhat-is-the-best-technical-analysis-appanswerVictor - Vic-12 Dies ist die Leistung, die die Börse vor kurzem vollbracht hat: Über die 10 Trading-Sessions bis zum 12. Juli übertraf die durchschnittliche Anzahl der fortschreitenden Aktien an der New York Stock Exchange (NYSE) die durchschnittliche Anzahl rückläufiger Aktien um ein Verhältnis von mehr Als zwei zu eins. Sullivan ist nicht der einzige technische Analytiker, der sich auf die Voraus-Abnahme-Verhältnis konzentriert, und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um Markt-Timing-Indikatoren aus den Rohdaten zu konstruieren. QuoraWhat-is-the-best-technisch-Analyse-app US-Aktien-Futures wurden leicht nach unten ein bisschen, und Europas Hauptindex ist weniger als 0,5 niedriger, mit Reise-Aktien verkaufen, wie Sie erwarten, nachdem Touristen und andere Feiernden gezielt wurden . Sicherheit spielen Gold isnt immer einen Lift in den frühen gehen. QuoraWarum-ist-die-dreifach-exponentiell-gleitend-durchschnittlich-verwendet-als-gegen-zu-Quadruple-exponentiell-gleitend-Durchschnitt-Fünffach-und-so-onanswerVictor-Vic-12 Was können Sie von uns erwarten? Die einfachsten Optionen Trading-System zur Verfügung Wir bieten alles, was Sie brauchen: Name der Basiswert Sicherheit, Ausübungspreis, Gültigkeitsdatum, Einreise-und Ausreise-Preise. Wir haben unser Markt-Timing-System Anfang 2001 angelegt und begannen, es 2003 auf den Handel von QQQ (jetzt: quotQQQQquot) Optionen anzuwenden. Unsere Ergebnisse haben seither alle Erwartungen übertroffen. Ab April 2006 stellen wir während der Handelszeiten Signale aus. Bitte beachten Sie, dass die prozentuale Wachstumsrate in der obigen Tabelle eine summarische Rendite darstellt, nicht eine zusammengesetzte Rendite. Mit unserem Options-Trading-System können Sie unabhängig davon profitieren, ob die Märkte auf - oder absteigen. So funktioniert unser System: Während der Handelszeiten sammelt unser System automatisch Marktdaten und analysiert eine Reihe von Indikatoren. Nach unserer Analyse veröffentlichen wir ein Signal auf der Website als entweder quotCallsquot oder quotPutsquot Wir senden E-Mail-Benachrichtigungen, sobald Änderungen mit unseren Signalen auftreten Die Signale können während der Handelszeiten sowie nach dem Marktschluss ausgegeben werden. Der einfachste Weg, um in der Zeit benachrichtigt zu werden, ist, unsere Warnungen auf die Telefonnummer des E-Mails zu setzen. Melden Sie sich an und benachrichtigen Sie zur gleichen Zeit wie unsere Mitglieder. Wir zeigen deutlich unsere Handelsstrategie - kein Verstecken hinter unpassierbaren und gewundenen Handelstheorien hier - und keine unbegründeten Geschichten von quoten erfolgreichen Händlern. 22. August 2007: 67.4 in 5 Handelstagen auf QQQQ Optionen 4. April 2007: 30 in 3 Handelstagen auf SPY Optionen 18. Januar 2007: 52 in 2 Handelstagen auf QQQQ Optionen 14. Februar 2007: 17 in 2 Handelstagen auf QQQQ-Optionen 23. Februar 2007: 15 in 3 Handelstagen auf SPY-Optionen 27. Februar 2007: 38 auf QQQQ-Optionen Nur ein einziger Gewinner kann für Ihre Mitgliedschaft für die kommenden Jahre bezahlen Klicken Sie auf den Link unten o Jetzt anmelden Unsere einfache Optionen Handel System basiert auf den fortgeschrittenen technischen Indikatoren, die von MarketVolumes Team entwickelt und bereitgestellt werden. Es enthält Volumen, Preis, Advancedecline und Volatilität technische Indikatoren auf die Nasdaq 100 und SampP 500 Indizes angewendet. Alles, was wir zur Erstellung von Handelssignalen nutzen, finden Sie auf der Website von MarketVolumes. SampP 500 - Der SampP 500 (SPX) Index ist ein Korb, der die Bestände von 500 Large-Cap-Gesellschaften enthält. Call-Optionen - Call-Optionen (oder Anrufe) geben Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine zugrunde liegende Sicherheit zu einem bestimmten Preis für einen festen Zeitraum zu kaufen. Optionen Geschichte - In Nordamerika begannen die Optionen, im Grunde zur gleichen Zeit wie Aktien zu handeln. Optionen Broker - Im Allgemeinen empfehlen wir nicht, unsere Signale zu autotradieren. Unsere Signale werden für Limitaufträge und im Falle eines Autotrages entwickelt. Selling Covered Calls - Ein Händler, der Aktien gekauft hat, könnte die gedeckten Anrufe Optionen Trading-Strategie verwenden, um zusätzliche Einnahmen aus den Investitionen auf dem neutralen Markt zu generieren. Börse - Ein Ort, an dem Unternehmensaktien und andere Wertpapiere handeln, ist eine Börse. Weniger und weniger Handel ist heutzutage mit einem solchen physischen Platz verbunden. ITS - und OTS-Signale - OTS-Optionssignale werden für die Handelsoptionen dagegen ausgegeben, ITS-Signale werden für Handelsindexderivate (QQQQ, SPDRs und DIA) ausgegeben. Selling Put-Optionen - Wenn ein Händler fühlt, dass der Markt in einem Aufwärtstrend ist und nicht wahrscheinlich zu gehen, dann kann die Selling Puts Option Trading-Strategie berücksichtigt werden. Günstige versus teure Optionen - Viele Händler, vor allem Anfänger, sind oft mit einer einfachen Wahl gegenüber Optionen Strike und Optionen Expiration konfrontiert. Vertriebsoptionen Short versus Kaufoptionen - Verkaufsoptionen (ungedeckte Optionshandel, Verkauf von nackten Optionen) Short gilt als eine der riskanteren Handelsstrategien der Anlagen. Allerdings ist dies eine der Optionen Trading-Strategien, die in der Regel von institutionellen Investoren verwendet wird. Online Trading System - Die typische Frage jeder Online-Optionen Trader (wer sucht ein Trading-System) Gesichter ist, wie die Wahl der richtigen Online-Optionen Trading-System aus einer Vielzahl von Online-Handel Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Technische Analyse auf Volumen (p1) - analysierten wir die historischen Volumenmuster des SampP 500 Index. Unser Ziel war es, Beziehungen zwischen Volumenspitzen und Indexumkehrpunkten zu finden. Technische Analyse auf Volumen (p2) - wir haben diskutiert, wie sich die Größe und Dauer einer Volumenspitze auf das Ausmaß einer zukünftigen Trendumkehr auswirken kann. Technische Analyse auf Volumen (p3) - Aus unserer Analyse von acht Jahren historischer SampP 500 Volumendaten und aus dem Experimentieren mit mehr als 400 Kombinationen. Selling Call Optionen - Wenn ein Options-Trader erwartet, dass der Markt zu gehen, heshe kann Anrufe mit Erwartungen zu verkaufen, um von einer bearish Bewegung profitieren. Kauf-Call-Optionen - Wenn ein Options-Trader erwartet, dass der Markt nach oben gehen, kann er Anrufe mit Erwartungen kaufen, um von einer bullish Bewegung zu profitieren. LEIDS - LEAPS Optionshandel ist der einzige Weg, um eine langfristige Option Investition VIX Index - VIX Index zeigt die Märkte Erwartung der 30-Tage-Volatilität und gemeinhin als CBOE Volatility-Index genannt. VIX-Optionen - die VIX-Optionen vergehen genau 30 Tage vor dem nächsten Optionen-Ablauf. Optionen Aufträge - Verweis auf die Optionen Begriffe und Definitionen. Kauf von Optionen. Wenn Sie eine QQQQ-Optionen kaufen, setzt sich auf 2,00 und am nächsten Tag QQQQ-Aktie sinkt 1, können Ihre Puts im Wert um 20 erhöhen. Kaufen versus Selling. Optionsverkäufer stehen vor dem Risiko größerer potenzieller Verluste, haben aber mehr Gewinnchancen. Amerikanische amerikanische Styles. Amerikanische Optionen können jederzeit zwischen dem Kaufdatum und dem Verfallsdatum ausgeübt werden. Optionen gegen Aktienhandel. Das Optionen-Portfolio hat das Potenzial, viel schneller zu wachsen, aber der Preis dafür ist ein viel größeres Risiko. MarketVolume und OTS. Der einzige gemeinsame Nenner ist, dass OTS nutzt von MarketVolume174s technische Indikatoren. Mindestanlagebetrag. Um den Mindestanlagebetrag für eine bestimmte Handelsstrategie zu definieren, sollte ein Händler Berechnung der Mininvestitionen Einer der wichtigsten Faktoren bei der Bewertung eines Optionshandelssystems ist, dass Sie die Mindestinvestitionen definieren müssen, die erforderlich sind, um das Optionssystem rentabel zu handeln. NOS und OTS Optionen Signale. Signale, die vom NOS-Team ausgestellt werden, können sich vollständig von denen des OTS-Teams DISCLAIMER unterscheiden. Die Informationen auf der Website dienen nur zu Informationszwecken. Die Informationen sind nicht beabsichtigt und stellen keine finanzielle Beratung oder sonstige Beratung dar. Der Handel mit Aktien, Futures, Rohstoffen, Index-Futures oder anderen Wertpapieren hat potenzielle Belohnungen und hat auch potenzielle Risiken. Der Handel ist möglicherweise nicht für alle Nutzer dieser Website geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Sie müssen unbedingt Ihre eigenen Entscheidungen treffen, bevor Sie auf irgendwelche Informationen, die von dieser Website erhalten werden. Appl: Eine Analyse der quantitativen Handelsmuster 6. Oktober 2016 11:43 aapl Eine quantitative Analyse der Äpfel Handelsmuster seit 1999. Apple hat eine historische Schwach 2016. weiter nach oben erwartet Apple hat eine Wahrscheinlichkeit von 58,15 von Outperforming Nasdaq über die nächsten 20 Tage. Ein sechsmonatiges Zeitfenster gibt eine Chance von 69.28 Outperformance, während ein einjähriger Zeitrahmen 65.47 ist. Im Falle einer Korrektur, sollte Apple bei rund 106,3 USD gekauft werden, erwartet eine 6 Rückkehr innerhalb von etwa 15 Tagen. Apple-Long-Investitionen sind am besten getan, um das Ende eines Börsentages und nach einem dreitägigen Verlust Streifen, um die Rendite zu maximieren. Weitere Analysen und Schlussfolgerungen finden Sie weiter unten. In diesem Artikel werden die Leser mit einer quantitativen Datenanalyse versehen, die im Detail die täglichen Handelsmuster und die Ko-Impuls von Apple (NASDAQ: AAPL) und Nasdaq (NASDAQ: QQQ) analysiert. Als Ergebnis können die Leser die aus dem Dataset abgeleiteten Informationen verwenden, um Schlüsselmuster im Verhalten der Sicherheit zu identifizieren. Die wichtigsten Informationen in diesem Artikel ist es, serielle Rückkehr Wahrscheinlichkeiten, Intraday-Strukturen zu identifizieren, wie lange und tiefe Korrekturen in Apple-Aktie sind und wann zu lange gehen, sowie eine Co-Impuls-Analyse, in dem wir lernen, wie wahrscheinlich Apple ist Übertreffen für jeden gegebenen Zeitrahmen, wie gut Apple Nasdaq nach oben und unten und wenn man Apple als Portfolio-Erweiterung einsetzt. Die zur Verfügung gestellten quantitativen Informationen sind somit sowohl für Tages - als auch für Schwenkpositionen sowie für Anleger gedacht, die nach statistisch unterstützten Ein - und Ausstiegsmustern suchen. Der Artikel beginnt mit einer einfachen Einführung der historischen Beziehung zwischen Nasdaq und Apple und zielt darauf ab, schnell in die Bereitstellung von präzisen Informationen über die folgenden: Return-Analyse: Wahrscheinlichkeiten für positive und negative Renditen nach dem Erscheinen von seriellen Mustern, sowie Intraday-Statistiken, Einschließlich auf Äpfel durchschnittlich und median täglich hoch versus täglich nah, täglich niedrig vs täglich nah, täglich hoch vs täglich nah. Insgesamt tägliche Rückkehrmuster und ihre Wahrscheinlichkeiten runden die Rückholanalyse ab. Risikoanalyse: Risikomaßnahmen und beide Wertpapiere Risiko Sensitivitäten, sowie durchschnittliche Drawdown, durchschnittliche Länge, durchschnittliche Erholung und Erholung Verhältnisse von Apple. Co-Momentum: Up - und Down-Captures und Wahrscheinlichkeiten von Apple übertreffen Nasdaq über verschiedene Zeitrahmen bis zu einem Jahr. Der Datensatz beginnt am 23. Juni 1999 und besteht aus Renditen bis zum 30. September 2016. Er enthält also zwei große Drawdown-Perioden, nämlich die Dot-Com-Blase und die 2007-Krise. Die Daten enthalten auch die angepassten offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise von Apple Inc. sowie die gleichen Datensätze für die generische Nasdaq-100 e-mini Zukunft. Der Datensatz umfasst darüber hinaus nur Handelstage, an denen beide Wertpapiere gehandelt wurden, um einen gültigen Rückrechnungsvergleich zu ermöglichen. Von 4.401 Handelstagen wurden nun 58 entfernt. Für den Zeitraum von 1999 bis 2016 hat Apple eine jährliche Rendite von genau 28,50 bei einer Standardabweichung von 43,46 veröffentlicht. Im Vergleich zu Nasdaqs enorme niedrigere annualisierte Rendite von 4,96 bei einer Standardabweichung von 29.01 seit 1999. Apple übertrifft damit die Nasdaq auf einer Risiko-Rendite-Basis mit einem Sharpe-Verhältnis von 0,656 im Gegensatz zu Nasdaqs 0.171. YTD hat Apple eine annualisierte Rückkehr von 12,38 mit einer viel niedrigeren Standardabweichung von 25,43, also ein Sharpe-Verhältnis von 0,487. So hat Apple auf einer Risiko-Rendite-Basis viel nachzuholen, sowohl im Gegenzug als auch in der Volatilität. Nasdaq hingegen hat in diesem Jahr seine eigenen historischen Maßnahmen mit einer annualisierten Rendite von 7,94 und einer niedrigen Standardabweichung von 17,3 übertroffen, was eine Sharpe-Ratio von 0,46, viel besser als seine historische 0,17 ergibt. Ab 9302016 ist Apple auch seit dem schlimmsten fünfjährigen historischen Risiko-Rendite-Kompromiss seit 1999, nachdem es im Jahr 2011 am besten gegangen war. Die Fünfjahresperiode, die im September 2006 endete, hat seine höchste Rendite gesehen, wenn auch auch in der höchsten historischen Standardabweichung. Die Nasdaq, wie auch in meinem vorherigen Artikel skizziert, ist per Definition Handel mit einer viel niedrigeren Standardabweichung und hat auch weniger intensive Sprünge in seinem fünf-y-Ohr Risiko-Rückkehr-Kompromiss seit 1999 gesehen, wie unten gesehen werden kann: Für jede gegebene Handelstag hat Apple eine 51.76 Wahrscheinlichkeit, den Tag positiv zu beenden, während Nasdaq eine 53.32 Wahrscheinlichkeit hat, natürlich höher für die Diversifikationsdynamik. Es gibt keine Single-Aktie in der Nasdaq, die eine höhere Hochfrequenz als der Index selbst hat. Apple (Nasdaq) gibt einen Mittelwert von 0,14 (0,04) pro Tag und einen Median von 0,09 (0,09) zurück. 25 der Äpfel-Renditen sind niedriger als -1,15 (-0,71), während 75 niedriger als 1,44 (0,81) ist, was die Tatsache hervorhebt, dass Apple eine sehr positiv-schiefe Rückverteilung und natürlich auch eine höhere Beta hat. YTD hat Apple einen Mittelwert von 0,06 pro Handelstag, viel niedriger als sein historischer Durchschnitt, während der Median ist immer noch gleich 0,09. YTD, 25 der Renditen sind niedriger als -0,69, während 75 niedriger als 0,85 sind. Dies ist inline mit der Gesamtthese, dass 2016 bisher eine relativ niedrige Rendite, niedrige Volatilität, außerhalb historischer Muster war. An jedem gegebenen Handelstag zieht sich Apple 1,7 aus seinem Intraday High, während der Median Retreat 1,19 ist. Auf der anderen Seite, Apfel erholt sich durchschnittlich 1,62 von seinem niedrigen mit einem Median von 1,14. Das sagt uns, dass Apple in der Regel zum unteren Ende des Intraday-Bereichs um eine Marge von 0,08 schließt. Die Intraday-Handelsspanne ist ein ganz außergewöhnlicher Durchschnitt 3,4 zwischen ihrem hohen und niedrigen und einem noch hohen Median von 2,9. Wo man statistisch gestützte Stop-Loss-Levels setzen wird, wird weiter unten diskutiert, wo wir auch grafisch die Return-Clustering von Apple sehen werden. Es wird offensichtlich, dass sowohl negative Tage (und Tage, an denen VaR und ETL getroffen werden) und positive Tage häufig in einer Reihe auftreten, weshalb Id gerne einige Stats um serielle Renditen hervorheben: Im Durchschnitt hat Apple 2.031 (lesen: 2 Punkt 031) positive Tage in Folge, die maximale Siegesserie war 12 Tage und das Minimum - natürlich - eins. Wenn wir einen einzigen positiven Tag sehen, gibt es eine 45.21 Wahrscheinlichkeit, dass dies von einem anderen positiven Tag gefolgt wird. Wenn wir zwei positive Tage in Folge sehen, gibt es eine 56.07 Wahrscheinlichkeit gibt es einen dritten positiven Tag. Nachdem wir drei positive Tage in Folge gesehen haben, gibt es eine 49,65 Wahrscheinlichkeit, dass wir einen vierten positiven Tag sehen. Das ist interessant, denn wir können lernen, dass zwei positive Tage eine gute Wahrscheinlichkeit des Sehens eines Drittels signalisieren, etwas, das für die Eröffnung von Longpositionen nach zwei positiven Tagen verwendet werden kann. Im Durchschnitt hat Apple 1.893 negative Tage in einer Reihe mit einem Maximum verliert Streifen jemals von acht aufeinander folgenden Tagen. Nach einem negativen Tag gibt es eine 51.52 Chance sehen wir einen zweiten negativen Tag und eine 52.43 Chance, ein Drittel dann zu sehen. Es gibt nur eine Chance von 41.06, einen vierten negativen Tag zu sehen, nachdem ich drei gesehen habe. Daraus können wir sehen, dass der Kauf von Apple nach drei negativen Tagen in Folge eine 58,94 Wahrscheinlichkeit hat, am nächsten Tag positiv zu sein. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 wird ein bestimmter Handelstag nicht niedriger als -3,99 schließen, was bedeutet, dass ein statistisch unterstützter Trading-Stop-Loss-Level unter oder nach dieser Schwelle liegen sollte. Während dies die meiste Zeit funktioniert, besonders wenn wir einen frühen intraday niedrigen und offenen langen Positionen dort sehen, ist es auch wahr, dass es im Laufe eines Jahres gibt es tatsächlich ein paar Vorkommnisse, wenn diese 95 Wahrscheinlichkeit übertroffen wird, wie Sie können Siehe unten, wo ich die VaR-Linie auf der Grundlage eines einjährigen Zeitrahmens zeichnete: Unvermeidlich führt das uns zu der nächsten Risiko-Metrik, die erwarteten Schwanzverlust ist, was auf eine Wahrscheinlichkeit hinweist, wie große Verluste tatsächlich sein werden und nicht nur anzeigen Welches Niveau wird wahrscheinlich nicht übertroffen. Der eintägige 95 erwartete Schwanzverlust ist -5,97, ganz hoch. Also jeden gegebenen Handelstag, gibt es eine 5 Chance wir schließen 5.97 im Gegensatz zu gestern schließen. Nasdaq, unter den volatilsten US-Indizes, hat eine viel niedrigere ETL von -4,39. Unten sehen Sie, wie dies im vergangenen Jahr ausgesehen hat (beachten Sie die Rückkehr Clustering diskutiert oben): Im Folgenden möchte ich sowohl die VaR und ETL Sensibilität von Apple zeigen: Äpfel mittlerer Drawdown von einem früheren Hoch ist 5,96. Der durchschnittliche Drawdown in Apple dauert 31,7 Tage, mit 17,11 Tage verbracht, um den Boden einer Korrektur zu erreichen und 14,56 Tage, um von dort zu erholen. Dies bedeutet, dass Apple nur braucht 85 der Zeit, die es braucht, um den Boden zu erholen, was sehr günstig ist und zeigt die große Erholung Stärke Apple bietet. Schließlich deutet dies darauf hin, dass Long-Positionen auf der Ebene von 106,3 USD eingegeben werden. Wie oben gesehen, an Tagen, an denen die Nasdaq positiv handelt, kehrt Apple den Faktor 1,087 zurück, so dass ein 1-Anstieg in Nasdaq entspricht einem Anstieg von 1.087 in Apple, im Durchschnitt. Der Nachteil, interessanterweise, ist viel mehr abgedeckt, da Apple nur den Faktor von 0,916 auf der Kehrseite einfängt. So bietet Apple nicht nur bessere positive Renditen, sondern auch mehr nach unten Schutz als Nasdaq. In 73,96 von allen Fällen handelt es sich bei Apple um das Geschäft, wenn der Nasdaq tut, und in fast gleichem 73.32 der Fälle handelt es sich negativ, wenn Nasdaq negativ ist. Interessant zu sehen ist auch, dass Apple übertrifft die Nasdaq auf Nasdaqs positive Tage in 50,99 der Fälle, während übertreffen die Nasdaq an negativen Tagen in 49,82 der Fälle. Wahrscheinlichkeit der Outperformance Für einen eintägigen Zeitrahmen gibt es eine 50.4 Chance Apple gibt mehr als die Nasdaq zurück. Für einen dreitägigen Zeitrahmen steigt die Wahrscheinlichkeit auf 52,4, 54,05 für eine t radierende Woche, 57,09 für zwei Handelswochen und 58,15 für einen Handelsmonat. Für eine dreimonatige Handelsperiode verringert sich die Wahrscheinlichkeit jedoch auf 54,4, was auf die Volatilität und häufige Korrekturen hindeutet, die Apple gepostet hat, und dies verstärkt den Fall weiter, um diese Korrekturen zu nutzen. Für einen sechsmonatigen Zeitrahmen ist die Wahrscheinlichkeit 69.28, während ein volles Handelsjahr uns eine Chance von 65.47 gibt, dass eine Investition in Apple mehr als eine Investition in Nasdaq zurückgibt. Der Kauf von Apple für Swing Trades ist am besten für einen Zeitrahmen für bis zu einem Monat getan, da wir zunehmende Randwahrscheinlichkeiten der Outperformance sehen. Mittelfristige Anleger sollten für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten investieren, da wir eine sinkende Randwahrscheinlichkeit für sechs Monate bis zu einem Jahr sehen. Apple hat eine Wahrscheinlichkeit von 58,15 der Outperforming der Nasdaq über die nächsten 20 Tage, aber nur eine Wahrscheinlichkeit von 54,4 von Outperforming über die nächsten drei Monate. Ein sechsmonatiges Zeitfenster gibt eine Chance von 69,28 Outperformance, während ein einjähriger Zeitrahmen 65.47. Neue Positionen in Apple sollten rund um die mittlere Drawdown-Ebene von 5,96 geöffnet werden und sollten schnell verlobt werden, nachdem wir Zeuge unten-bildenden Muster, wie Apple erholt sich in nur 85 der Zeit, die es braucht, um den Boden zu erreichen. Ein Drawdown in Apple dauert in der Regel 31,7 Tage, während eine vollständige Erholung dauert 14,6 Tage. Beste Chancen für einen positiven Tag zu sehen sind nach drei verlieren Tage in einer Reihe, die Entsendung einer Wahrscheinlichkeit von 58,94. Jeder gegebene Tag, die Chance, positive Renditen zu sehen sind 51.76. Apple hat eine sub-durchschnittliche Rückkehr Geschichte YTD und eine quantitative Ansicht macht den Fall für höhere Preise bis zum Ende des Jahres gesehen werden. Apfel hat eine Tendenz, mehr in Richtung der niedrigen als zu seinem hohen zu schließen, dh lange Positionen sollten gegen Ende des Handelstages geöffnet werden. In jedem Fall und für langfristige Investoren hat Apple eine felsige quantitative Erfolgsbilanz für längerfristige aktive Renditen. Offenbarung: Ich bin lange AAPL. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und es drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich bekomme keine Entschädigung für sie (anders als aus Alpha suchen). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Lesen Sie den ganzen Artikel, stellen Sie sicher, dass Sie im RECHTEN MARKT in der RECHTEN ZEIT sind. Mit dem RIGHT DIRECTION und Erfolg wird auf jeden Fall folgen. Diese revolutionäre neue Software wird Sie automatisch mit Signalen benachrichtigen, die Sie benachrichtigen, wenn Sie binär und vor allem, wenn nicht zu handeln. Es ist ein einfacher Ein-Klick-Prozess, um Ihre Trades perfekt zu vervollkommnen. 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Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit Devisenhandel, und suchen Sie Rat von einem unabhängigen Finanzberater, wenn Sie Zweifel haben. CFTC RULE 4.41 - HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE EINSCHRÄNKUNGEN. UNTERNEHMEN EINE TATSÄCHLICHE LEISTUNGSAUFNAHME, ERFOLGREICHE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN AKTUELLES HANDEL. AUCH AUCH DIE HÄNDLER HABEN NICHT AUSGEFÜHRT WERDEN, DIE ERGEBNISSE KÖNNEN UNTER - ODER ODER ÜBERGANGSERKLÄRUNG FÜR DEN AUSWIRKUNGEN, WENN JEDOCH, BESTIMMTE MARKTFAKTOREN, WIE LICHT DER LIQUIDITÄT. SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME IN ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT ENTWICKELT WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE GEWINNEN ODER VERLUSTE ÄNDERN ZU DIESEM ANGEBOT ZU ERHÖHEN. 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